王大雷祖籍是辽宁大连人。
2006年1月下旬，刚刚夺得南非八国邀请赛冠军的王大雷被中超升班马上海联城足球俱乐部花费200万元从大连铁路签下，他从一名业余的少年球员“跳级”征战中国足球协会超级联赛，正式开启职业生涯。
2006年3月11日，中超联赛揭幕战上海联城客场挑战西安浐灞国际足球俱乐部，年仅17岁的王大雷首发出场上演中超首秀，创下了中国顶级联赛最年轻门将的纪录2006年8月底，作为倍耐力亚洲战略的一部分，王大雷以试训的名义跟随意甲国际米兰足球俱乐部的一线队和预备队训练了10天，尽管商业成分居多，但这段短暂接触高水平足球训练的经历仍让他受益匪浅2006赛季，王大雷完全取代了球队原一号门将董雷的位置，坐稳主力且表现出色，出场21次丢16球贡献8场零封，获得当赛季中超联赛最佳新人奖。
